D3 零基础速成笔记

行情就是交易所不停往外播报的"刚刚发生了什么"：谁和谁成交了、成交价是多少、订单簿上哪一档变了。你的机器人所有的判断，都建立在行情上。

除了成交流和行情摘要，还有两种行情：K 线（下一节）和订单簿（D1 讲过，第 4 节起重点讲怎么在本地维护它）。

一分钟里可能有几百笔成交，人看不过来。K 线就是把这一分钟的所有成交，压缩成四个价格加一个数量：开、高、低、收、量。

        |        ← high  最高价
     +--+--+     ← close 收盘价 (green: close > open, price went up)
     |     |
     |     |
     +--+--+     ← open  开盘价
        |        ← low   最低价

 red candle: open on top, close at bottom  ← 收比开低，这段时间跌了

一根 K 线画成一个"蜡烛"：粗的部分从开盘价到收盘价，细线从最高价到最低价。涨是绿色，跌是红色（有的软件反过来，国内股票软件通常红涨绿跌）。

   price       size
   60,030      1.0     ← 卖三
   60,020      0.5     ← 卖二
   60,010      0.3     ← 卖一 (best ask)
 -----------------------
   60,000      0.4     ← 买一 (best bid)
   59,990      0.8     ← 买二
   59,980      1.2     ← 买三

先拿一份完整的订单簿（快照），然后只接收"哪一档变了"（增量），自己在快照上一条条改。

下面的演示里会看到 seq 这个字段：它是每份快照、每条增量身上带的编号，一直往上加 1。现在只要记住"编号越大越新"，快照 seq = 100 的意思是"包含到第 100 号变化为止"。第 6 节会专门讲它怎么用。

每条增量都带一个一直加 1 的编号。你只要检查"这条的编号是不是上一条加 1"，就知道中间有没有漏掉。

直觉上应该"先拉快照，再订阅增量"，但这样一定会漏掉中间那一段，而且你还不知道漏了。正确做法反过来：先订阅，把收到的增量先存起来，再去拉快照。

 1. open WebSocket, subscribe, BUFFER every delta   ← 先订阅，收到的先存着
 2. GET snapshot via REST (it says: seq = 104)      ← 再拉快照
 3. drop buffered deltas with seq <= 104            ← 快照里已经包含了，扔掉
 4. apply 105, 106, ... one by one                  ← 按顺序补上
 5. from now on: every new delta must be last + 1   ← 之后每条都检查
    gap?  ->  throw the book away, go back to 1     ← 跳号就从头来

import java.math.BigDecimal;
import java.util.Comparator;
import java.util.TreeMap;

// 一条增量：编号、买还是卖、哪个价格、这一档现在一共多少
record Delta(long seq, boolean isBid, BigDecimal price, BigDecimal size) {}

// 买：价格从高到低；卖：价格从低到高
TreeMap<BigDecimal, BigDecimal> bids = new TreeMap<>(Comparator.reverseOrder());
TreeMap<BigDecimal, BigDecimal> asks = new TreeMap<>();
long lastSeq;          // 本地订单簿当前包含到第几号

// 只在一个线程里调用
void onDelta(Delta d) {
    if (d.seq() <= lastSeq) return;                        // 旧的，扔掉
    if (d.seq() != lastSeq + 1) { resync(); return; }      // 跳号：暂停策略，重新同步
    TreeMap<BigDecimal, BigDecimal> side = d.isBid() ? bids : asks;
    if (d.size().signum() == 0) side.remove(d.price());    // 数量为 0：删掉这一档
    else side.put(d.price(), d.size());                    // 否则：改成新数量
    lastSeq = d.seq();
}

// resync()：把 bids、asks 清空，策略暂停，回到第 7 节第 1 步重新缓冲、拉快照（自己实现）

BigDecimal bestBid() { return bids.firstKey(); }   // 买一价（订单簿为空时 firstKey 会抛异常，实际要先判空）
BigDecimal bestAsk() { return asks.firstKey(); }   // 卖一价

七日冲刺 D3 那道编程题叫 applyDeltas（"应用一串增量"），就是用 JavaScript 写这个 onDelta：输入一份快照和一串增量，按第 6 节的三条规则处理。

今天用到的词都在这里，包括 D1 学过的几个。

自测 8 题