D11 零基础速成笔记

看盘不是为了猜明天涨还是跌，而是为了说清楚"现在是什么行情"：在涨、在跌，还是来回晃。这决定了该用网格还是趋势策略。

D9 讲过量化系统的五个环节：数据 → 回测 → 策略 → 模拟盘 → 实盘。看盘横跨前后两头：K 线和成交量属于"数据"，指标和画线是很多"策略"的原材料。回测和模拟盘里跑的，常常就是本页这些指标算出来的规则，比如 D9 的双均线。

 price + volume  (the only raw data)
        |
        +--> TREND     : EMA, MA crossover, trend line      --> up / down / sideways?
        +--> POSITION  : support, resistance, Bollinger     --> near a key level?
        +--> MOMENTUM  : RSI, MACD                          --> speeding up / slowing?
        +--> VOLATILITY: ATR, band width                    --> how far is "normal"?
        +--> FUTURES   : open interest, funding, liquidation --> who is crowded?

price + volume = 价格和成交量（唯一的原始数据）；TREND = 趋势类：EMA、双均线、趋势线；POSITION = 位置类：支撑位、阻力位、布林带；MOMENTUM = 动能类：RSI、MACD；VOLATILITY = 波动类：ATR、带宽；FUTURES = 合约专属数据：持仓量、资金费率、爆仓数据。右边一列是每类指标回答的问题：在涨在跌还是横着走？离关键价位近不近？在加速还是减速？多大的波动算正常？哪一边挤得太满？本页就按这张图的顺序讲。

D3 讲过，一根 K 线把一段时间压成开、高、低、收四个价格加成交量。这一节讲怎么一眼读出它。

import java.math.BigDecimal;
import java.util.List;

// D9 第 3 节的 Kline（没有成交量字段；要合成成交量就再加一个 volume）
record Kline(long openTime, BigDecimal open, BigDecimal high, BigDecimal low, BigDecimal close) {}

class Resample {
    // 60 根 1 分钟 K 线 → 1 根 1 小时 K 线（调用方保证 minutes 按时间排好、没有缺口）
    static Kline merge(List<Kline> minutes) {
        Kline first = minutes.get(0), last = minutes.get(minutes.size() - 1);
        BigDecimal hi = first.high(), lo = first.low();
        for (Kline k : minutes) {
            hi = hi.max(k.high());   // 最高只会往上扩
            lo = lo.min(k.low());    // 最低只会往下扩
        }
        return new Kline(first.openTime(), first.open(), hi, lo, last.close());
    }
}

Resample 类把一串 1 分钟 K 线合成一根大周期 K 线。注释里说的"没有缺口"很重要：D9 第 3 节讲过，缺了一根 1 分钟 K 线，合成出来的高低点可能就错了。

支撑和阻力不是一条精确的线，而是一段"很多人在这里下过单"的价格区域。

价格告诉你"走到了哪"，成交量告诉你"有多少人在推"。

均线就是"过去一段时间的平均价"。区别只在于：最近的价格占多大分量。

MACD 不神秘：它就是"快 EMA 减慢 EMA"，看两条均线是在拉开还是在靠拢。

RSI 是一个 0 到 100 之间的数：最近上涨的力气占"涨跌总力气"的多少。

布林带在均线上下各画一条线，线离均线多远，由最近波动有多大决定。

止损放得太近会被正常的晃动扫掉，放得太远又亏太多。ATR 告诉你"正常晃动"有多大。

现货只有价格和成交量；合约还多出几份数据，告诉你"场上谁挤得太满"。它们是参考，不是信号。

"常见解读"是教科书式的倾向，不是规律。套利仓（D9 的资金费率套利：现货多 + 永续空）也会让持仓量上涨，但它根本不看涨跌。

这一节把前面十节在一个真实工具里串起来：切周期、加指标、画线、设提醒，最后写 15 行代码拿到一份回测报告。

//@version=5
strategy("EMA 20/60 cross", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

fastLen = input.int(20, "fast EMA")
slowLen = input.int(60, "slow EMA")
fast = ta.ema(close, fastLen)
slow = ta.ema(close, slowLen)
plot(fast, "fast", color=color.orange, linewidth=2)
plot(slow, "slow", color=color.gray, linewidth=2)

if ta.crossover(fast, slow)       // golden cross: open long
    strategy.entry("L", strategy.long)
if ta.crossunder(fast, slow)      // death cross: close long
    strategy.close("L")

逐行说明：第 1 行声明脚本版本（v5 写法，新版编辑器也能运行；如果提示升级，按提示转换即可）；strategy(...) 设初始资金 10,000、每次用全部资金、每边手续费 0.1%（和 D9 回测器一致）；input.int 让你能在设置里改长度；ta.ema 算 EMA；plot 把线画到图上；ta.crossover / ta.crossunder 就是金叉 / 死叉；strategy.entry 开多，strategy.close 平掉。信号在一根 K 线收盘时算出，默认在下一根开盘成交，和 D9 规定的"第 t 根出信号、第 t+1 根成交"一样，没有未来函数。

一个管趋势、一个管位置、一个管动能，再加一个管波动，够了。

本页的新词，以及前几天学过、这里又用到的词，都能在这里查到。

自测 9 题